IFRS 9 Expected Loss: A Model Proposal for Estimating the Probability of Default for non-rated companies: Pérdida prevista según la NIIF 9: una propuesta de modelo …

D Delgado-Vaquero, J Morales-Díaz… - Revista de …, 2020 - revistas.um.es
Bajo el modelo de provisiones por riesgo de crédito de la NIIF 9, las empresas deben
estimar una Probabilidad de Default o quiebra (PD) para todos los activos financieros (y …

[HTML][HTML] A Rank Estimator Approach to Modeling Default Frequencies

AJ Harju - Journal of Risk and Financial Management, 2023 - mdpi.com
This study introduces a non-parametric methodology for estimating expected frequencies of
defaults and other credit events. The methodology allows for an independent estimation of a …

[HTML][HTML] Estimación del riesgo de crédito en proyectos de infraestructura mediante modelos estructurales

CA Zapata Quimbayo - Contaduría y administración, 2021 - scielo.org.mx
Este trabajo tiene como objetivo implementar un modelo de riesgo de crédito en proyectos
de infraestructura, donde se estima la probabilidad de incumplimiento teniendo en cuenta el …

Modelación de la probabilidad de incumplimiento y cálculo de la perdida catastrófica en una institución financiera en Colombia

ALT Ayús, JES Ramos… - ECONÓMICAS …, 2021 - revistascientificas.cuc.edu.co
La pérdida esperada en una institución financiera es el monto de capital que se perdería
producto de la exposición que tienen la deuda en el tiempo. Este trabajo se enfoca en …

[CITATION][C] Modeling the probability of default and calculation of the catastrophic loss in a financial institution in Colombia

AL Támara Ayús, JE Segura Ramos… - Económicas …, 2021 - Universidad de la Costa-CUC